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백테스트8

퀀트 투자 현실 feat. 젠포트 바야흐로 퀀트 주식 투자의 시대입니다. 실제로 퀀트 투자를 위해 백테스팅 해본 결과 나타나는 엄청난 수익률에 놀라고 실제 퀀트를 적용해 실거래 해본 뒤 그 결과에 실망하며, 퀀트 안 되는 거라고 말하는 분들도 많습니다. 퀀트 투자 정말로 되는 걸까요 아니면 거품일까요? 퀀트 투자의 현실에 대하여 알아봅시다. 퀀트투자란 무엇인가 우선 글에 앞서서 퀀트투자가 무엇인지 모르는 분들을 위해 퀀트투자에 대해 간단히 소개한 뒤 글을 시작하고자 합니다. 혹시 퀀트 투자가 무엇인지 잘 아시는 분들은 이 챕터는 넘기시고 뒷부분부터 읽으셔도 괜찮습니다. 그리고 이 글을 통해 퀀트를 처음 접하신 분들은 제 블로그에 있는 퀀트 관련된 글을 모두 읽으시면 퀀트 투자에 대하여 더 정확히 감을 잡으실 수 있습니다. 퀀트 투자를 한.. 2023. 2. 9.
레버리지 뜻, 레버리지 투자 장점과 단점을 사례를 통해 알아봅시다 레버리지 뜻 레버리지란 지렛대 효과를 의미한다. 적은 힘으로 큰 힘을 낼 수 있게 해주는 지레의 효과를 투자에 적용한 것으로 자신이 가진 자본에 비하여 더 높은 수익을 낼 수 있는 방법입니다. 예를 들면 빚내서 주식사기, 레버리지 ETF, 부동산 투자 등이 있습니다. 수익이 커지는 만큼 위험도 커지는 투자 방법입니다. 레버리지 투자 방법 대출을 활용한 투자 대출을 활용하는 투자 역시 레버리지의 사례입니다. 자신이 가진 자본 대비 많은 금액을 가지고 투자하기 때문에 투자의 효과가 크게 나타나기 때문입니다. 예를 들면, 부동산 투자가 있습니다. 부동산 투자의 경우 국내 아파트 기준 연평균 수익률 전국 4.9% 강남 5.9%로 코스피 8.1% 대비 낮은 수준입니다(출처 : 부동산과 주식의 장기 수익률 비교, .. 2022. 10. 29.
퀀트 투자 왜 해야 하나요? 망하고자 하는 본능을 이깁니다-2 투자를 망하게 하는 5가지 심리적 편향 퀀트 투자를 하는 가장 큰 이유는 인간의 본능 때문입니다. 퀀트 투자자들 사이에서는 심리적 편향이라고 부릅니다. 이번 포스팅에서는 총 5가지 편향 중 3가지에 대하여 소개하고, 퀀트 투자가 이 편향들을 이겨낼 수 있는 이유에 대하여 살펴보겠습니다. 그리고 퀀트 투자의 단점에 대하여도 알아보도록 하겠습니다. 지난 포스팅에서 소개해 드렸듯 인간의 투자와 관련된 다섯 가지 편향은 인간의 두뇌에 새겨진 본능과도 같은 것입니다. 인간은 두뇌라는 시스템에 의해서 행동합니다. 시스템이란 공학적으로 말하면 일종의 인풋이 들어가면 시스템에 설정된 일련의 처리과정을 거쳐서 특정한 아웃풋을 내게 되는 것을 의미합니다. 즉, 우리 인간의 두뇌가 그렇게 만들어졌기 때문에 우리는 투자를 하.. 2022. 10. 5.
퀀트 투자 왜 해야 하나요? 망하고자 하는 본능을 이깁니다-1 투자와 관련된 인간의 5가지 편향 퀀트 투자를 하는 가장 큰 이유는 인간의 본능 때문입니다. 퀀트 투자자들 사이에서는 심리적 편향이라고 부릅니다. 이번 포스팅에서는 총 5가지 편향 중 2가지에 대하여 소개하고, 퀀트 투자가 이 편향들을 이겨낼 수 있는 이유에 대하여 살펴보겠습니다. 그리고 퀀트 투자의 단점에 대하여도 알아보도록 하겠습니다. 우선 소개드릴 인간의 다섯 가지 편향은 인간의 두뇌에 새겨진 본능과도 같은 것입니다. 인간은 두뇌라는 시스템에 의해서 행동합니다. 시스템이란 공학적으로 말하면 일종의 인풋이 들어가면 시스템에 설정된 일련의 처리과정을 거쳐서 특정한 아웃풋을 내게 되는 것을 의미합니다. 즉, 우리 인간의 두뇌가 그렇게 만들어졌기 때문에 우리는 투자를 하는 과정에서 누구나 설명드릴 다섯 가.. 2022. 10. 4.
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